5 признаков плохой торговой стратегии

Успешная торговля на финансовых рынках, в частности на валютном рынке Форекс, возможна только в том случае, если трейдер работает по определенной стратегии, находя, открывая и закрывая сделки по четким правилам и критериям.

Торговая стратегия состоит из набора нескольких методов анализа рынка и нахождения точек входа и выхода, которые позволяют иметь прогнозируемую доходность.

При этом важно учитывать, что, открывая сделки хаотично, пользуясь выборочно сигналами разных методов анализа, трейдер вряд ли сможет стабильно выходить в прибыль.

Все о плохих торговых стратегиях

Где же трейдеру взять торговую стратегию? Самым идеальным вариантом будет разработка собственной. На это нужно время, изучение методов анализа рынка и подбор тех из них, которые наиболее понятны. Далее стратегию необходимо протестировать, чтобы понять ее доходность и способность генерировать прибыль.

Второй вариант – взять готовую стратегию, уже кем-то разработанную, и работать по составленному на ее основании торговому алгоритму.

Однако просто наличия торговой стратегии мало для успеха. Кроме четких и понятных правил, она должна быть прибыльной, то есть суммарный результат всех открытых и закрытых сделок по итогам отчетного периода должен быть плюсовым. Стратегия должна быть хорошей. Как же это понять?

У плохой торговой стратегии есть основной и самый главный признак – работая по ней, вы теряете деньги. Однако для того, чтобы идентифицировать плохую стратегию по этому критерию, по ней следует поработать, а потом по минусовому результату определить. Метод хороший, но затратный. Стоит ли терять деньги?

В этой статье мы рассмотрим пять признаков, по которым вы сможете определить плохую стратегию, и вам не придется торговать по ней. Мы выбрали самые основные и «вопиющие».

1. Негативное математическое ожидание

Любая торговая стратегия, даже самая лучшая и прибыльная, дает как положительные сделки (закрытые в плюс), так и отрицательные (закрытые с убытком). Однако их суммарный итог должен быть положительным, то есть по окончании отчетного периода (месяц, квартал, год) на торговом счете должна быть прибыль.

Достигается такой результат за счет позитивного математического ожидания: количество прибыльных и убыточных сделок может быть равным, но при правильном соотношении риска и прибыли (как минимум 1:2,5 или 1:3) итог будет положительным.

Если же в параметрах торговой стратегии соотношение прибыльных и убыточных сделок, а также соотношение риска и прибыли, не дает плюс, высока вероятность того, что вы будете терять деньги. Поэтому, выбирая чужую стратегию для работы, вы должны узнать эти параметры.

2. Отсутствие системы управления рисками

Помимо нахождения точек входа, важно правильно управлять капиталом и риском. Только в этом случае возможно получение прибыли. В каждой доходной стратегии должен соблюдаться принцип «режь убытки – дай прибыли расти». Поэтому должны присутствовать правила выхода из убыточной позиции.

В большинстве случаев – это правила выставления стоп-лосса при входе в сделки по сигналам, которые генерирует алгоритм. Если же в стратегии не упоминаются эти критерии, а вы не можете понять, где же ставить стоп-приказ, торгуя по ней, вероятность потери денег очень велика.

 

 

3. При одном условии несколько разных вариантов действий

Торговая стратегия должна давать четкие и однозначные критерии открытия и закрытия позиции. Например: при пробитии уровня сопротивления снизу вверх и закреплении выше пробитого уровня открываем покупку. При отскоке от сопротивления вниз открываем продажи. Одно условие – одно однозначное и понятное действие.

Если же при одном условии вероятны несколько действий и надо выбрать одно из них, такая система не будет работать на положительный результат. При этом, помимо потери денег, трейдеру грозит еще и нервное истощение, так как отсутствие четкого руководства к вполне определенному и понятному действию заставляет теряться в догадках.

4. Торговые сигналы по разным критериям

В основе торговой стратегии должен лежать один или несколько методов анализа рынка, которые дают сигналы входа и выхода из сделки. Например, поведение цены относительно уровня и сигнал скользящей средней. Оба условия должны выполняться при каждом входе.

Если же стратегия допускает открытие одной сделки по уровням, второй – по сигналу мувинга, третьей – по свечным моделям, отсутствие единого критерия очень скоро истощит ваш счет.

5. Отсутствие «плана эвакуации»

Помимо правильного входа в сделку, важен и правильный выход из нее. Часто, открыв хорошую и высокодоходную позицию, трейдер неправильно или не вовремя выходил из нее и получал убыток. Потому в каждой торговой стратегии должны быть четкие критерии по закрытию сделки и правилам выставления стоп-лосса.

Если же вы видите только правила открытия позиций, а о закрытии их ничего не говорится, эта стратегия как минимум недоработана и на деле может принести вам потери.

И, наконец, хотелось бы добавить еще один, шестой, критерий: отсутствие математических показателей. Трейдинг – это, прежде всего, тщательный и грамотный просчет, предполагающий выведение ряда показателей, по которым оценивается доходность.

Если в описании и алгоритме торговой стратегии нет математического ожидания, соотношения риска и прибыли, расчета риск-менеджмента – вы никак не сможете ее оценить. Это не значит, что она плохая. Но хорошая ли она – это неизвестно, так как нет данных для оценки.

25

Комментарии

Аватар пользователя Анастасия Пастух

фууухх.. хорошо, что моя торговая стратегия не подпадает под эти признаки

Аватар пользователя Елена Морозова

спасибо. в основном везде плюсы написаны торговых стратегий, а вот минусы знать не менее важно

Аватар пользователя Дмитрий Юхимец

Как по мне для разработки хороших торговых стратегий необходимо работать в тестере