banner-icon

Вступай в Telegram-чат трейдеров.

Инсайты от РЕАЛЬНЫХ ТРЕЙДЕРОВ в живом чате 24/7, видео уроки, разбор сделок и т.д..

Войти

Что такое уровни pivot points

Уровни рivot и методика их определения были разработаны в 30-х годах прошлого века математиком и трейдером Генри Чейзом. Дословно в переводе с английского pivot points – разворотные точки, а уровни, проведенные по ним, позволяют определить вероятные развороты цены.

Чем популярны уровни pivot и почему они работают

Как известно еще из теории Чарльза Доу, большую часть времени цены на рынке следуют тенденциям и находятся в определенных диапазонах, ограниченных уровнями поддержки и сопротивления. Эти границы важны: в зависимости от того, как много трейдеров их используют, в их пределах располагаются большое количество ордеров, стоп-приказов и прочих заявок, в результате исполнения которых цена движется в определенном направлении.

Между тем уровни, которые видят разные трейдеры, могут отличаться из-за субъективной методики их определения и интерпретации. Однако уровни pivot вполне объективны, так как имеют общую методику расчета. Их эффективность усиливается еще и тем, что pivot points используются для торговли крупными банками и игроками с большими капиталами уже более 50 лет, а, как известно, наиболее эффективная стратегия для частного трейдера – это торговать в направлении действий крупных игроков, сделки которых двигают цену.

Наиболее актуальной торговля по уровням pivot будет для трейдеров, которые торгуют внутри дня и на небольших таймфреймах. Они позволят взять прибыль от небольших движений цены.

Основной изначальный принцип, на основании которого определял уровни pivot points их первооткрыватель Генри Чейз, заключался в вычислении значения на основании цен максимума, минимума и закрытия предыдущего дня. За все время существования методики появилось много разновидностей этих уровней, которые незначительно отличаются друг от друга в порядках расчета.

Наиболее популярными из них являются традиционные уровни pivot, классические, уровни Фибоначчи, Вуди, ДеМарка и Камарилла. Сейчас все эти уровни вычисляются автоматически компьютером, однако для понимания их природы стоит рассмотреть методику расчета, по которой эти горизонтали строятся с помощью соответствующих индикаторов на графике.

Торговля на Форекс по уровням pivot points

Традиционные и классические pivot points

Традиционные и классические pivot points схожи в порядке расчета и определяются по следующим формулам.

Сначала вычисляется значение pivot, а уже на основании него – по три уровня поддержки и сопротивления:

Pivot = (High + Low + Close) / 3,
где High – максимальное значение предыдущего торгового дня;
Low – минимальное значение предыдущего торгового дня;
Close – цена закрытия предыдущего торгового дня.

Исходя из полученного значения pivot вычисляем R1, R2, R3 – уровни сопротивления (resistance) и S1, S2, S3 – уровни поддержки (support).

  • R1 = 2Pivot - Low;
  • S1 = 2Pivot - High;
  • R2 = Pivot + (R1 - S1);
  • S2 = Pivot - (R1 - S1);
  • R3 = High + 2 × (Pivot - Low);
  • S3 = Low - 2 × (High - Pivot).

Уровни ДеМарка

Методика расчета их была разработана Томом ДеМарком, позволяет определить значение уровней поддержки и сопротивления, которые являются максимальными и минимальными за данный период. Вычисляются по формулам:

  • Если (Close < Open), ТОГДА Pivot = High + 2 × Low + Close.
  • Если (Close > Open), ТОГДА Pivot = 2 × High + Low + Close.
  • Если (Close = Open), ТОГДА Pivot = High + Low + 2 × Close.
  • Уровень поддержки S1 = Pivot / 2 – Low.
  • Уровень сопротивления R1 = Pivot / 2 + High, где:

High – максимальное значение предыдущего торгового дня;
Low – минимальное значение предыдущего торгового дня;
Close – цена закрытия предыдущего торгового дня.

Вуди

В свою очередь, pivot points Вуди рассчитываются с акцентом на значение цены закрытия предыдущего торгового периода. Потому формулы немного отличаются от классических pivot.

Pivot = (High + Low + 2 × Close) / 4. Уровни сопротивления/resistance:

  • R1 = 2 × Pivot − Low;
  • R2 = Pivot + High − Low.

Уровни поддержки/support:

  • S1 = 2 × Pivot − High;
  • S2 = Pivot − High + Low.

Камарилла

Значения pivot points Камарилла более функциональны, так как дают возможность определить не только уровни отскока/пробоя, но и диапазоны для постановки стоп-лосса и тейк-профита.

Вот формулы, по которым производится расчет уровней поддержки/support S1, S2, S3, S4 и сопротивления /resistance R1, R2, R3, R4:

  • S1 = Close - (High - Low) × 1,1 / 12;
  • S2 = Close - (High − Low) × 1,1 / 6;
  • S3 = Close - (High − Low) × 1,1 / 4;
  • S4 = Close - (High − Low) × 1,1 / 2;

  • R1 = (High - Low) × 1,1 / 12 + Close;
  • R2 = (High - Low) × 1,1 / 6 + Close;
  • R3 = (High - Low) × 1,1 / 4 + Close;
  • R4 = (High - Low) × 1,1 / 2 + Close.

По этим формулам до появления компьютеров рассчитывались значения разворотных цен, однако сейчас производить подсчеты вручную нет необходимости. Существуют готовые индикаторы, которые можно найти в свободном доступе и установить в свой торговый терминал MetaTrader 4. Они наносят уровни автоматически на график, что сократит значительное количество времени.

Есть и другой способ для получения значений уровней pivot. На различных информационных ресурсах для трейдеров есть специальные онлайн-калькуляторы, позволяющие вычислить pivot points любым из вышеперечисленных методов для заданного инструмента и таймфрейма. Получив значения из этого калькулятора, вы должны нанести уровни на график вручную.

 

 

Использование уровней рivot points в торговле

Как уже упоминалось выше, уровни pivot позволяют определить уровни поддержки и сопротивления, в рамках которых будет двигаться цена. Так как эти уровни имеют одинаковую методику расчета для всех, большинство участников рынка видят и интерпретируют эти уровни одинаково. Потому на их основании можно определить точки входа в сделку, направление открытия позиции и запас хода цены.

Вот основные принципы торговой стратегии с использованием уровней pivot points:

1. Как и для большинства индикаторов, в случае с pivot справедливо следующее правило: чем старше таймфрейм, тем сильнее уровень.
2. Определяем направление сделки исходя из уровней, построенных на недельных таймфреймах. Для этого наблюдаем за поведением цены вокруг уровня рivot. Если котировки выше него, актуальными будут покупки, если ниже – продажи.
3. Далее используем уровни поддержки и сопротивления pivot, как и классические, торгуя в зависимости от поведения цены либо в канале, либо на пробой.
4. После входа от уровня pivot на покупку или на продажу цена, как правило, движется в направлении ближайших линий сопротивления или поддержки.
5. Наиболее сильными уровнями поддержки и сопротивления, как правило, являются S1 и R1. При их достижении можно как закрывать сделку и ждать дальнейшего поведения цены, так и в ожидании пробоя уровней можем поставить трейлинг-стоп или переносить стоп-лосс в безубыток.
6. Можно также входить в сделку двумя или даже тремя ордерами или двойным/тройным объемом по одной цене, поочередно закрывая их при достижении S1, S2, S3 или R1, R2, R3. В этом случае при достижении первой цели один ордер закрывается, а по остальным стоп-лосс переносится в безубыток или в небольшой плюс, а тейк-профиты двигаются к целям 2 и 3. При достижении второй цели закрывается второй ордер, стоп-лосс по оставшемуся переносится выше, а тейк-профит двигается к цели 3. Также можно использовать трейлинг-стоп, если все это время торговый терминал включен (помните, трейлинг работает только при включенном терминале; если в процессе есть необходимость выключить торговую платформу, заменяйте трейлинг-стоп обычным).
7. Если же после входа в сделку от уровня pivot в направлении, описанном в пункте 2, цена пробила pivot в противоположную сторону (пошла против открытой сделки), стоит работать в режиме бокового канала на отскок от близлежащих уровней.

Итак, подводя итог, стоит отметить, что уровни рivot points хорошо отрабатываются из-за общей методики расчета для всех участников рынка, в результате чего их можно считать объективными. Их используют крупные игроки и маркетмейкеры, что говорит о том, что на уровнях поддержки и сопротивления, определенных по методикам pivot, скапливаются большие деньги.

Потому для частного трейдера с небольшим капиталом (до $1 млн) это хорошая возможность понять, куда и как будут толкать цену рыночные «акулы», и стать с ними в одном направлении, получив свою часть прибыли. А возможность автоматически определять уровни с помощью индикаторов существенно ускоряет процесс нанесения горизонталей на график, что является еще одним несомненным преимуществом уровней pivot points.

59

Комментарии

Аватар пользователя Дмитрий Юхимец

Классная статья, очень полезная при торговле на форекс. Раньше много слышал об этих уровнях, но никак не мог понять, что конкретно они обозначают. Теперь понял суть их рассчета. Спасибо