Фрактальные уровни, их понимание и использование на Forex

Теория фракталов была разработана Биллом Вильямсом для анализа финансовых рынков. Фракталом он называл модель из пяти японских свечей, средняя из которых формирует локальный максимум (фрактал вверх) или локальный минимум (фрактал вниз).

Между тем, Вильямс отмечал, что число свечей может отличаться от пяти. К тому же, восходящий фрактал может строиться из последовательно растущих баров, после которых следует бар, формирующий максимум, от которого цена начинает снижаться, однако такая конфигурация не является обязательным условием формирования фрактала.

Аналогично обстоит ситуация и с нисходящим фракталом. Возможны и другие конфигурации свечей вокруг образующей максимум или минимум свечи. Однако, если в паттерне есть два максимума или два минимума рядом на одном уровне, то второй экстремум в расчет не берем.

На основании теории фракталов Билла Вильямса был создан индикатор «Fractals», который встроен в торговый терминал MetaTrader4. Для того, чтобы переместить его на график, на панели задач кликаем иконку «Навигатор» (1), и в появившемся окне открываем Индикаторы (2). В перечне находим раздел «Bill Williams» (2), в котором располагается нужный нам «Fractals» (3). Перетягиваем его на график и видим, что каждый свечной паттерн обозначается стрелкой вниз или вверх.

Фрактальные уровни на Форекс

Как использовать фракталы в торговле

Билл Вильямс рассматривал фракталы в качестве сигналов для торговли на пробой. При этом, прорывом покупателей считается рост цены за фрактал вниз, как минимум, на один пункт. Аналогично и прорывом продавцов считается уход котировок ниже фрактала вверх хотя бы на один пункт.

Кроме того, по максимумам и минимумам паттернов целесообразно строить технические уровни. Для этого после формирования на графике стрелки фрактала необходимо провести горизонталь по экстремуму. По фракталам вниз формируются уровни поддержки, по фракталам вверх - уровни сопротивления.

При пробитии поддержки открываем продажи, в то время, как после пробития построенного по фракталам сопротивления входим в сделку на покупку. Для определения уровня стоп-лосса необходимо обратить внимание на два ближайших противоположных фрактала, и вынести стоп за тот из них, который наиболее удален от цены открытия сделки.

Сделки на фрактальных уровнях

Торговля по фрактальным уровням с помощью отложенных ордеров:

1. Проведите уровень поддержки по стрелочке фрактала, смотрящего вниз, и уровень сопротивления по смотрящему вверх фракталу.
2. На несколько пунктов выше уровня сопротивления выставьте отложенный ордер на покупку buy stop. Одновременно выставьте отложенный ордер на продажу sell stop на несколько пунктов ниже уровня поддержки.
3. При срабатывании одного из ордеров второй можно убрать и на его место установить стоп-лосс для открытой сделки.
4. Сигналом для закрытия сделки служит формирование на графике противоположного фрактала.

Работа с фрактальными уровнями

Для более эффективной торговли с использованием фракталов Билл Вильямс разработал еще один индикатор - Alligator, который рекомендовал использовать в комплексе с Fractal. Alligator также встроен в MetaTrader4 и находится во вкладке «Bill Williams».

Торговля по фрактальному уровню

 

 

Как торговать по фракталам в сочетании с индикатором Alligator

1. Рекомендуется искать точки входа на часовом интервале М15, а сопровождать открытую сделку на H1.
2. Направление линий Аллигатора отражает существующий тренд, в направлении которого открываются позиции.
3. Если цена пробила линии аллигатора, и свеча закрылась выше с одновременным формированием фрактала вверх, целесообразно открывать сделки на покупку. Можно делать это с использованием отложенного ордера buy stop, установленного на несколько пунктов выше уровня фрактала. Закрываем позицию после того, как красная линия Аллигатора пробивается свечой сверху вниз.

Сделка продажи на фрактальном уровне

4. Если же цена пробивает линии аллигатора сверху вниз, и свеча закрывается ниже красной линии, а также формируется фрактал вниз, можно готовиться к продаже. Для этого необходимо дождаться ее закрытия и на несколько пунктов ниже уровня фрактала выставить отложенный ордер sell stop. Фиксируем прибыль после того, как красная линия Аллигатора пробивается снизу вверх после закрытия свечи.

Как торговать с фрактальными уровнями

5. Стоп-лосс выносим за самый отдаленный из двух ближайших противоположных фракталов. По мере продвижения цены в сторону открытой позиции, его можно передвинуть ближе. Для этого необходимо дождаться формирования пяти подряд свечей одного цвета (при покупке - бычьих, при продаже - медвежьих), после чего перенести стоп за уровень экстремума, который находится ближе.
6. Если линии Аллигатора переплетаются между собой – значит, на рынке боковик и торговать по фракталам не рекомендуется.

23