Гэп на рынке Форекс: виды гэпов и как их торговать

Гэп (от английского gap – разрыв) – разрыв в значениях котировок на графике. Формируется, когда следующая свеча открывается значительно выше или значительно ниже закрытия предыдущей. Как правило, гэп возникает на открытии рынка.

Причиной появления служит большое скопление ордеров на покупку или на продажу выше или ниже закрытия предыдущей торговой сессии, что происходит на уровне сильного дисбаланса между продавцами и покупателями. В результате – на открытии рынка маркетмейкеры выставляют цену с отрывом от уровня закрытия предыдущего дня.

На валютном рынке Форекс гэпы формируются, как правило, на открытии торговой недели, в ночь с воскресенья на понедельник. Причинами формирования значительного перевеса сил в сторону продавцов или покупателей за время, когда рынок закрыт, приводящего к образованию гэпа, в большинстве случаев служат фундаментальные факторы. Это могут быть президентские или парламентские выборы, референдум, встреча ОПЕК, встречи президентов или выступления влиятельных политических и экономических деятелей.

Оказать воздействие на рынок могут и форс-мажоры, произошедшие на выходных, такие как природные катаклизмы, военные действия и т.п. А так как такие события не часты, формирование гэпов также происходит эпизодически.

Гэпы на рынке Форекс

Иногда их появление можно спрогнозировать (например, если известно, что на выходных произойдут выборы), хотя в большинстве случаев, когда имеет место форс-мажор, появление гэпа происходит неожиданно. Кстати, это одна из причин, почему рекомендуется закрывать на выходные все открытые позиции на рынке Форекс – в случае гэпа есть риск, что стоп-лосс попадет в зону разрыва, и убыток по сделке станет неконтролируемым или превзойдет ожидаемые размеры.

В большинстве случаев (около 70% на рынке Форекс) при последующем движении цена стремится закрыть гэп. То есть, если был скачок вверх, цена будет стремиться вниз, а если скачок вниз, котировки направятся на север. Одной из причин этого является скопление между границами разрыва большого количества ордеров (стоп-лоссов, тейк-профитов, отложенных ордеров), которые маркетмейкеры стремятся исполнить. После перекрытия гэпа цена может пойти в любую сторону.

Если же причиной образования гэпа послужил какой-то фундаментальный фактор, имеющий долгосрочное влияние на цену, гэп может не закрыться, и цена продолжит движение в его сторону.

Таким образом, в зависимости от того, где и как сформировался гэп и, соответственно, от поведения цены после него, ценовые разрывы делятся на два вида: общий гэп ликвидности и прорывающий гэп ликвидности. Первый, как правило, закрывается ценой, тогда как второй может и не быть перекрытым.

Для идентификации вида гэпа следует воспользоваться техническим анализом. Если в пятницу цена сформировала боковой диапазон, а в понедельник котировки вышли за пределы этого боковика, имеет место общий гэп ликвидности.

Общий гэп ликвидности

Наиболее популярной стратегией торговли общего гэпа ликвидности на рынке Форекс является стратегия на закрытие. При этом наилучшую отработку она дает на валютных парах GBP/USD, EUR/JPY, GBP/JPY, EUR/USD. Вероятность закрытия разрыва на этих парах составляет около 70%, однако на EUR/USD она меньше. Для торговли лучше всего использовать 30-минутный таймфрейм.

Итак, как же торговать закрытие гэпа

1. Убедитесь в том, что имеет место действительно значительный гэп. Его размер должен быть не меньше 20 пунктов. Более короткие разрывы торговать на закрытие нецелесообразно.
2. Входить в рынок следует после закрытия первой 30-минутной свечи, сформированной на открытии рынка. Открываем сделку в направлении, противоположном гэпу. То есть, если был разрыв котировок вниз, открываем покупку. При гэпе вверх – открываем продажу.
3. Тейк-профит при гэпе вверх выставляем на три пункта выше максимума последней пятничной 30-минутной свечи. При гэпе вниз тейк-профит следует ставить немного не доходя до минимума последней пятничной 30-минутной свечи.
4. Стоп-лосс необходимо выставить в размере полуторного тейк-профита (TP × 1,5). Это нужно потому, что перед тем, как закрыть гэп, цена часто может уйти немного в его сторону. Происходят такие движения по причине стремления маркетмейкеров сбить стоп-лоссы торгующих на перекрытие разрыва. Этот оптимальный размер стопа выведен экспериментально. При большем стоп-лоссе будет теряться прибыльность торговой стратегии, тогда как стопы меньше, чем полтора тейк-профита, часто сносятся.
5. Если первая 30-минутная свеча значительно перекрыла гэп, сделку лучше пропустить, так как большая часть потенциального профита уже утеряна, а риск увеличивается.

 

 

Прорывающий гэп ликвидности

Он формируется следующим образом. В пятницу цена закрылась в рамках какого-то выраженного тренда – на графике можно четко отметить существующий восходящий или нисходящий канал.

Если в понедельник цена открылась с отрывом ниже уровня поддержки восходящего тренда или выше уровня сопротивления нисходящего, это может быть признаком смены тренда, и высока вероятность, что цена не перекроет разрыв. Тогда не стоит спешить с открытием сделок, а лучше понаблюдать за поведением цены в отношении линии тренда.

В отдельных случаях цена может откатить к линии поддержки аптренда и подтвердить ее в качестве сопротивления, после чего отправиться вниз. В этой ситуации можно продавать после формирования отката.

Эта же картина может наблюдаться при нисходящем тренде: цена после гэпа может упасть к уровню сопротивления, за пределы которого она вышла, открывшись гэпом вверх, подтвердить его в качестве поддержки и начать рост. Тогда будут актуальными покупки от подтвержденного уровня.

85

Комментарии

Аватар пользователя TaniaDD

Валютный рынок стремится к балансировке, поэтому часто бывают хорошие точки входа на ретесте уровня после ГЭПа.