Как роботизировать торговую систему

Тема торговых роботов очень популярна и одновременно неоднозначна, так как имеет свои «за» и «против». Между тем, если правильно подойти к процессу роботизации, можно автоматизировать торговый процесс и исключить из него эмоциональный фактор, который присутствует, когда трейдер торгует самостоятельно.

Итак, торговые роботы делятся на три типа:

  • «черные ящики». Как они устроены – непонятно, их принцип работы тоже неясен. Но они работают и приносят прибыль;
  • полуавтоматы, или «серые» роботы. Такому роботу необходимо установить параметры задачи, а дальше он делает работу за вас;
  • советники – подают сигналы о том, что появилась точка входа, а сделки открываются вручную трейдером.

Идеальный вариант торгового робота – это автоматизация рабочей прибыльной собственной стратегии. Если у вас есть торговый алгоритм, по которому вы заходите в сделки вручную, он протестирован и приносит прибыль, этот процесс можно автоматизировать, написав торгового робота, заложив в его работу дополнительно параметры риск-менеджмента. Итак, первым этапом в автоматизации трейдинга будет создание и тестирование торговой стратегии.

Торговый робот для торговли на Форекс

Ее создание строится на следующих этапах в понимании самого трейдера:

  • Понять, что мы делаем.
  • Поставить себя в определенные рамки (где входим в рынок, где выходим).
  • Определиться с объемом, которым входим в сделку.
  • Применять это на практике и выжимать максимум из своей торговой системы.

Ниже представлена одна из стратегий торговли по уровням внутри дня.

Стратегия интрадей торговли по уровням

Прежде, чем разобрать сигналы и точки входа, определим правила и принципы построения уровней для этой системы:

  • Уровень – это цена, которая интересна на данный момент или покупателю, или продавцу.
  • Для определения уровней важно брать дневной таймфрейм, так как по его ценам закрытия банки выставляют котировки на следующий день.

Уровни для интрадей-торговли – на что обратить внимание

1. Нас интересуют максимумы вчерашней и позавчерашней дневной свечи.
2. По закрытию дневного бара определяем его максимум и проводим уровень.
3. Если каждый следующий растущий бар закрывается на дневном таймфрейме выше предыдущего, значит, на рынке – восходящий тренд.
4. Если каждый последующий падающий бар закрывается на дневном таймфрейме ниже минимума предыдущего, значит, на рынке – нисходящий тренд.
5. Также определяем минимум вчерашнего дня и проводим по нему уровень. Если следующий бар закроется ниже него, значит, восходящий тренд сломан.
6. Пробой уровня – закрытие бара за уровнем.

 

 

Усиление уровня происходит в следующих случаях:

  • круглое значение цены;
  • уровень был максимумом или минимумом прошлого или позапрошлого месяца и образовался на данный момент.

Торговые сигналы для входа в рынок по дневным уровням

Уровень одновременно можно торговать только в одну сторону: или вверх, или вниз. Проводим три уровня по дневным барам (на примере восходящего тренда):

  • Уровень №1: максимум вчерашнего бара.
  • Уровень №2: максимум позавчерашнего бара.
  • Уровень №3: минимум вчерашнего бара.

Пробой уровня №3 означает излом тренда – торгуем на пробой вниз. Уровень №2 – уровень лимитного продавца – торгуем от него отбой вверх. Уровень №1 – уровень ложного пробоя.

Торговля на нисходящем тренде:

  • Уровень №1: минимум вчерашнего дня – уровень ложного пробоя, покупаем.
  • Уровень №2: минимум позавчерашнего дня (промежуточный уровень) – торгуется на отбой вниз, продаем.
  • Уровень №3: максимум вчерашнего дня – торгуется на пробой (излом тренда), покупаем.

Стоит отметить, что нельзя торговать в один день все подряд, необходимо выбрать только что-то одно: пробой, отбой или ложный пробой.

Рассмотрим один из вариантов – торговля ложного пробоя на разворот восходящего тренда. Ложный пробой торгуется, когда цена 2-3 дня подряд идет в одну сторону или она прошла больше, чем 3 ATR, меньшим количеством баров.

1. Определяем уровня №1 (максимум вчерашнего бара) на дневном графике.
2. Переходим на рабочий таймфрейм – Н1 или М30.
3. Дожидаемся пробоя уровня №1 – бар на рабочем таймфрейме должен закрыться выше него.
4. Если следующий бар закрывается ниже уровня №1 (цена возвращается под него), входим на продажу в момент, когда второй бар зашел под горизонталь. Стоп ставим в размере не менее 20% от ATR14.
5. Стоп выставляем от уровня, а не от цены открытия.
6. Тейк-профит ставим в соотношении 3:1 по отношению к стоп-лоссу (в три раза больше размера стопа). Если цене не удалось пробить промежуточный уровень №2, лучше сделку закрыть