Как трейдеру создать торговый алгоритм

Изучив методы анализа рынка, фигуры технического анализа, свечные паттерны, а также правила управления риском и капиталом, необходимо правильно все это применить для того, чтобы торговля на финансовых рынках приносила систематическую и прогнозируемую прибыль. Для этого трейдеру необходимо научиться составлять собственный торговый алгоритм. В этой статье мы рассмотрим, как это делается.

Торговый алгоритм состоит из трех модулей: конфигурация рынка, принятие решений, управление позициями. Изучим каждый из них подробно, а также разберем на примере.

Торговый алгоритм трейдера

Модуль №1: Конфигурация рынка

В этом модуле трейдеру необходимо сделать анализ финансового инструмента - одного или нескольких, для того, чтобы понять, где сейчас находится цена, и куда она может дальше пойти. На этом этапе каждый трейдер пользуется теми методами анализа и прогнозирования рынка, которые ему понятны и наиболее удобны.

Предположим, трейдер торгует на валютном рынке Форекс, и для анализа рынка использует фундаментальный анализ и технический (торговля по техническим уровням, торговля в каналах, свечные паттерны).

С помощью фундаментального анализа определяем направление цены

К примеру, торгуя пару EUR/USD понимаем, что в данный момент времени американский доллар находится в шаткой позиции и предпосылок для долгого и направленного роста у него нет. Почему? Согласно ожиданиям, ФРС США готовится повысить процентную ставку три раза в 2018 году. Однако, эти ожидания уже учтены ценой и не подталкивают доллар вверх.

С другой стороны, давление на американскую валюту вызывает опасения инвесторов относительно увеличения госдолга США в результате принятой в конце прошлого года налоговой реформы. К тому же, решения Президента США Дональда Трампа являются фактором риска.

В частности, его решение ввести новые тарифы на импорт стали и алюминия в США вызвали неодобрение со стороны официальных лиц основных торговых партнеров страны, создав угрозу торговой войны, что привело к снижению доллара.

В свою очередь, единая европейская валюта имеет потенциал для роста в среднесрочной перспективе, так как Европейский Центральный Банк готовится к ужесточению монетарной политики, что приведет к удорожанию евро. В итоге потенциал доллара США к снижению и потенциал евро к росту говорит о том, что пара EUR/USD с большой вероятностью будет расти. А если будет расти, значит целесообразными будут покупки.

Анализируем график с точки зрения технического анализа

Для этого необходимо сделать комплексный технический анализ цены от старшего таймфрейма к рабочему. Поэтому сначала анализируем месячный таймфрейм, затем дневной, четырехчасовой и часовой, который, в нашем случае, является рабочим. Здесь важно определить, в каком тренде находится цена - восходящем, нисходящем или боковом, а также важные технические уровни поддержки и сопротивления.

Почему это необходимо делать на всех таймфреймах? Потому что уровни, которые формируются на больший временных интервалах, имеют большую силу, и цене сложнее их пробить. К тому времени, как вы дойдете до рабочего таймфрейма, у вас будет разметка, на которой вы будете видеть, где находится цена по отношению к техническим уровням разной силы.

Помимо уровней необходимо обратить внимание на то, есть ли на графиках разных таймфреймов фигуры технического анализа, которые подают нам сигналы продолжения или разворота направления цены. Стоит напомнить, что о развороте цены свидетельствуют фигуры «голова и плечи», двойная/тройная вершина и двойное/тройное дно. О продолжении движения свидетельствует появление на графике фигур «флаг», «вымпел». А вот формирование треугольника может говорить, как о развороте тенденции, так и о ее продолжении.

Также стоит обратить внимание на свечные паттерны, которые могут формироваться вблизи важных технических уровней и давать сигналы на вход в сделку.

Модуль №2: Принятие решения

Проанализировав график и определив направление цены, необходимо найти подходящую точку входа в рынок и принять решение об открытии сделки. Здесь уже идет речь о применении вашей торговой стратегии. Если вы торгуете по уровням, то можете искать точки входа на отскок, на пробой.

Важно также помнить о целесообразности торговли по тренду. Если вы видите, что на графике цены сформировался восходящий тренд, и цена третий раз отскакивает от линии поддержки, актуальным будет открытие сделки на покупку.

Помимо нахождения точки входа на графике, открывать сделку необходимо, учитывая правила управления капитала. Это значит, открывать только те позиции, в которых будет соблюдаться правильное соотношение риска и прибыли, а также заходить правильным объемом.

О том, как рассчитать объем входа в сделку и оценить риски, речь шла в предыдущих уроках. Здесь же перечислим основные пункты в формате чек-листа:

1. Соотношение стоп-лосса и тейк-профита должно быть не менее 1:2, а лучше 1:3, 1:4 и более. Это значит, что при проведении анализа рынка и нахождении точек входа стоит брать только те, по которым соотношение риск/прибыль соответствует указанному выше требованию.

2. Стоп-лосс при внутридневной торговле рекомендуется ставить всегда! Исключение составляет среднесрочная торговля без использования кредитного плеча брокера.

3. При расчете объема входа в сделку нужно руководствоваться своим личным риск-профилем (консервативный, умеренный, агрессивный). В зависимости от этого в одну сделку закладывается риск от 1% от депозита и выше. Просчет рисков необходимо провести до начала торгов.

Модуль №3: Управление позициями

После того, как сделка открыта, необходимо понимать, как вы будете из нее выходить. Это называется управление позицией. Для этого необходимо прописать так называемый «план эвакуации», который может иметь несколько вариантов – «план А», «план Б», которые используются в зависимости от того, как дальше ведёт себя цена.

Например, «план эвакуации» может выглядеть так: покупаю EUR/USD от линии поддержки бокового диапазона. Ожидаю роста к линии сопротивления, потому тейк-профит ставлю, немного не доходя до него. Когда цена будет на середине диапазона, стоп-лосс переношу в +5 пунктов.

Варианты развития событий:

1. Моя сделка закроется по стоп-лоссу (самый пессимистичный).
2. Сделка закроется по стоп-лоссу, перенесенному в безубыток (очень скользкий вариант).
3. Сделку придется закрыть вручную с прибылью, если она не дотянет до тейк-профита, но будет выше, чем середина диапазона (хорошо, но мало).
4. Сделка закроется по тейк-профиту (идеальный вариант).

Стоит отметить, что каждая сделка имеет две составляющие - рациональную и эмоциональную. Рациональная - это просчет, который делается до того, как войти в сделку. После принятия решения и открытия позиции наступает эмоциональная часть. Выглядит она примерно так:

«Цена пошла чуть против нас в сторону стоп-лосса - что делать? Или цена дошла прошла полпути до тейк-профита и откатила: закрывать вручную, или оставить, или стоп в безубыток (но его может снести и опять пойти в нашу сторону)?»

В голове трейдеров проносится множество мыслей, порождаемых эмоциями: страх, жадность, азарт. Чтобы научиться торговать успешно, задача трейдера состоит в том, чтобы уменьшить эмоциональную составляющую трейдинга и увеличить рациональную составляющую.

Для того, чтобы управлять своими эмоциями (а это то, что мы называем психологической составляющей трейдинга), можно воспользоваться следующими правилами:

  • Трейдинг - это то, что происходит ДО заключения сделки. Проанализировав рынок, найдя точку входа, просчитав объем, соотношение риск/прибыль, поставив стоп-лосс и тейк-профит, необходимо позволить рынку и времени сделать свое дело.
  • Правило «Трех ДА». Если фундаментальный анализ говорит «да» (подтверждает правильность входа), технический анализ говорит «да», и анализ согласно money management говорит «да», - можно открывать сделку.
  • Вести торговый план и заносить его результаты в торговый дневник.

Все, описанное выше, желательно сформировать в торговый план, после чего вносить сделки и их анализ в торговый дневник, который можно вести как на бумаге (в тетради/блокноте/дневнике), так и в электронном виде, например, в таблицах Excel. В зависимости от методов анализа рынка, которые вы используете, и торговой стратегии, пункты торгового плана могут немного видоизменяться, однако, суть остается. Ниже приводится пример торгового плана в виде чек-листа.

 

 

Чек-лист «Торговый план трейдера»

1. Определите, где цена находится сейчас с точки зрения технического анализа.
2. Сделайте фундаментальный анализ цены и определите ее дальнейшее направление.
3. Выберите временную модель: сколько вы планируете находиться в сделке (долгосрочная/среднесрочная/внутри дня).
4. Есть ли дополнительные сигналы (свечные паттерны, индикаторы и т.п.).
5. Найдите точку входа в рынок.
6. Проверьте ее на соответствие вашим правилам управления капиталом.
7. Опишите ваши ожидания от рынка и соответствующие им плану по управлению позицией.
8. После закрытия сделки опишите, что с вами произошло и сделайте письменный анализ в торговом дневнике.

При этом, торговый дневник, который вы ведете, может иметь следующие графы:

  • Дата входа.
  • Дата выхода.
  • Инструмент торговли.
  • Позиция (buy/sell) и цена входа.
  • Запланированный стоп (цена).
  • Запланированная прибыль (цена).
  • Возможный риск (в $).
  • Возможная прибыль (в $).
  • Объем входа.
  • Результат в пунктах.
  • Результат (в $).
  • Запланированное соотношение риск/прибыль.
  • Реальное соотношение риск/прибыль.
  • Аргументация точки входа.
  • Состояние, сопровождающие эмоции, настроение.
  • Выводы/комментарии.
  • Картинка-визуализация (на момент выставления сделки).
  • Картинка после.

38