banner-icon

Подписывайся на Telegram-чат трейдеров.

Инсайты от РЕАЛЬНЫХ ТРЕЙДЕРОВ в живом чате 24/7, видео уроки, разбор сделок и т.д..

Подписаться

Расчет лота – основа риск-менеджмента

Одно из важных условий успешной торговли на финансовых рынках – это грамотное управление капиталом. Трейдинг предполагает риск, и для получения прибыли важно иметь правильно выстроенную систему риск-менеджмента.

Что она себя включает? Соотношение риска и прибыли в сделке, риск на одну сделку в валюте депозита, а также объем входа в сделку, подразумевающий размер лота. Как правильно его рассчитать – рассмотрим в этом посте.

Определить объем входа в сделку можно с помощью нескольких подходов в зависимости от системы управления капиталом. Первый из них – выяснить, какой процент от капитала будет потрачен на открытие одной сделки. Второй – отталкиваться от размера риска, заложенного в сделку. Разберем оба метода подробно.

Риск-менеджмент: расчет лота

Сегодня в статье:


1. Как рассчитать объем входа в сделку в валюте депозита
2. Методика расчета объема входа в сделку, отталкиваясь от рисков

Как рассчитать объем входа в сделку в валюте депозита

Если вы торгуете на валютном рынке Форекс, важно знать, что размер стандартного лота составляет 100 000 единиц базовой валюты. Исходя из этого, мы можем рассчитать, сколько денег тратим при открытии сделки.

Делаем это следующим образом:

1. Определяем базовую валюту пары – это та, которая стоит на первом месте в паре: евро – в EUR/USD, доллар США – в USD/CAD и т.д.
2. Вычисляем размер лота: 1 лот по паре EUR/USD составляет €100 000, а 1 лот по паре USD/CHF – $100 000. Это та сумма, которую необходимо затратить для открытия сделки целым лотом.

Также большинство брокерских компаний предоставляет возможность торговли на Форекс дробным лотом – 0,1 и 0,01. По паре EUR/USD 0,1 лота составит €10 000, а 0,01 – €1000. Если валюта депозита – доллар США, узнать сумму, которая необходима для открытия сделки, можно, переведя евро в доллары по текущей котировке. Например, сейчас она составляет 1,2300, значит, при открытии сделки 0,01 лота по EUR/USD с торгового счета спишется $1 230.

Теперь зная, сколько денег в валюте депозита уходит для открытия одной сделки, а также размер депозита, вы можете понимать, какой процент от торгового счета будет потрачен на открытие позиции 0,01 лота, и соотнести его с запланированным.

Например, согласно вашей системе управления капиталом, вы решили, что на открытие сделки можете тратить по 15% от общей суммы счета, в то время как депозит составляет $100 00. В таком случае объем входа в сделку рассчитывается с помощью несложной пропорции:

100% = $10 000, 15% = x, откуда х = $1 500

Это средний размер одной позиции в деньгах, что приблизительно по каждой валютной паре составляет вход 0,01 лота.

Стоит отметить, что такой расчет объема входа в сделку подойдет для торговли на Форекс без кредитного плеча брокера и преимущественно для среднесрочной торговли с небольшим количеством сделок. Почему?

Торгуя без использования маржинального обеспечения, ваши риски снижаются, так как для потери средств каждый инструмент должен полностью обесцениться и стать равным нулю, чего никогда не произойдет. А учитывая диапазон движения валютных пар за месяц и год, понимаем, что вполне возможно выдержать просадку по сделке.

Однако, если размер торгового депозита невелик и не позволяет торговать без кредитного плеча, к тому же торговая система предполагает открытие большого количества денег, целесообразно использовать условия маржинальной торговли и расчет объема входа в сделку, исходя из показателей риска.


Начните торговлю на Форекс прямо сейчас!
Откройте счет в Gerchik & Co!


Методика расчета объема входа в сделку, отталкиваясь от рисков

В этом случае расчет лота происходит, отталкиваясь от того, какой процент риска в одной сделке предполагает ваша система управления капиталом. Разумеется, чем он меньше, тем лучше. Однако часто такие условия соблюдать сложно из-за небольшого размера депозита.

Как узнать допустимый процент риска в сделке? Исходя из математического ожидания торговой системы и максимально допустимого количества убыточных сделок подряд, наблюдаемого в истории. Большинство торговых стратегий дает около 50% прибыльных сделок. Потому при соотношении размера стоп-лосса и тейк-профита 1:3, а также при максимально 15-20 стоп-лоссах подряд максимальный риск в одной сделке в размере 3% будет допустимым.

Отталкиваясь от имеющегося значения риска в сделке, а также размера стоп-лосса в пунктах, можем вычислить объем лота. Зная размер пункта по торговому инструменту (по паре EUR/USD он составляет $10 при четырехзначных котировках и $1 – на пятизначных при целом лоте), рассчитываем объем на примере сделки по EUR/USD со стоп-лоссом в 30 пунктов.

Стоп-лосс = 30 пунктов = 30×$10 = $300, которые, по нашим правилам, должны составлять не более 3% от депозита. Если депозит у вас размером в $1 000, соответственно максимальный риск в деньгах составит $30.

Далее считаем по пропорции:

Риск на 1 лот = $300, риск на х лотов = $30, x = 0,1 лота

Таким образом, максимальный объем входа в сделку при данном риске составит 0,1 лота.

Итак, обобщим правила подсчета, составив чек-лист:

1. Вычислите максимальный риск в сделке в процентах, отталкиваясь от параметров применяемой торговой стратегии.
2. Отталкиваясь от размера депозита и процента риска, вычислите допустимый риск в деньгах.
3. Определите размер пункта по торгуемому инструменту. На большинстве валютных пар он стабильный и составляет 10-15 пунктов, тогда как по некоторым – плавающий, и узнать его в определенный момент времени можно с помощью приложения tick value, установив его в MetaTrader 4.
4. Определите размер стоп-лосса в сделке.
5. Исходя их этих параметров, вы можете рассчитать объем лота по пропорции.

Если же при подсчете лота вы получили значение меньшее, чем технически возможное на вашем счете, значит, сделка с таким размером стоп-лосса для вашего депозита недопустима, так как будет слишком рискованной. Ее лучше пропустить и найти точку входа с меньшим стопом.

Если же такие случаи повторяются часто, значит, следует найти торговую стратегию, предполагающую входы с меньшими стопами и, возможно, меньшей прибылью, но более частые.

Руководствуясь такими несложными методиками расчета объема лота, вы сможете сделать свою торговлю на Форекс безопасной, риск управляемым, а значит, будете иметь все шансы на получение прибыли.

Полезно знать:


Ограничьте себя от рисков в трейдинге!
Подключайте «Риск-менеджер» от компании Gerchik & Co


Как настроить «Риск-менеджер» вы узнаете из видео ниже

88

Комментарии

Аватар пользователя Дмитрий Юхимец

Спасибо за полезную статью. При ведении успешной систематической торговли на Форекс,- рассчет лота играет важную роль при соблюдении риск-менеджмента.