banner-icon

Вступай в Telegram-чат трейдеров.

Инсайты от РЕАЛЬНЫХ ТРЕЙДЕРОВ в живом чате 24/7, видео уроки, разбор сделок и т.д..

Войти

Системы Мартингейл и Парлай в трейдинге

Большинство трейдеров, особенно начинающие, слышало о стратегии Мартингейл. В этом посте мы рассмотрим ее подробно.

Система Мартингейл была разработана французским математиком Полом Пьером Леви и использовалась для управления ставками. Суть ее заключалась в том, что в случае если игрок ставил на красное и не выигрывал, он еще раз делал ставку на красное, но удваивал ее. В случае проигрыша ставка на красное удваивалась еще раз и так до момента выигрыша. Со временем Мартингейл перекочевал в арсенал трейдеров в качестве системы управления капиталом, однако приобрел некоторые особенности.

Применение Мартингейла для управления позициями на валютном рынке заключается в следующем. Открыв сделку в определенном направлении, например на покупку, трейдер ожидает, что цена будет расти. Если же прогноз не оправдался и цена упала, текущая позиция зашла в минус. В этом случае трейдер еще раз открывает сделку на покупку, однако удваивая объем.

Если цена продолжает падать, опять открывается покупка с удвоением предыдущего объема. Что мы имеем? Если в первую сделку трейдер зашел одним лотом, то во вторую двумя, в третью – четырьмя лотами. Увеличение объема происходит в ожидании того, что цена все же развернется и будет расти, и при наращивании лотов даже незначительный рост выведет позицию из минуса, а достижение уровня открытия первой покупки позволит выйти в плюс и увеличить депозит.

Торговля на Форекс по системе Мартингейл

Однако не все так радужно, и у системы Мартингейл есть обратная сторона медали. Ниже рассмотрим основные риски при ее применении, а также важные особенности.

1. Главный риск применения Мартингейла на рынке Форекс – это многократное умножение рисков. Если вы открыли сделку одним лотом и цена пошла против вас – вы в убытке. При открытии второй, третьей и последующих позиций убытки умножаются в геометрической прогрессии.

2. Использование кредитного плеча умножает риски Мартингейла. Маржинальная торговля, при которой вы используете предоставляемое брокером кредитное плечо, сама по себе умножает ваши риски. Если вы зашли в сделку с маржинальным обеспечением 1:100 объемом 1 лот, стоит активу пройти против вас на 1% от стоимости, и вы теряете депозит. А если при этом еще и происходит умножение объема, и маржин-колла долго ждать не придется.

3. Если вы зашли в сделку, а цена пошла против вас, сложно спрогнозировать, как долго продлится это направление. Иногда это движение может быть краткосрочной коррекцией, и применение Мартингейла действительно вас спасет. А может произойти, как в анекдоте: «трейдер угадал точку входа, но не угадал направление», и движение цены окажется долгосрочным трендом в противоположном вашей позиции направлении.

Как минимум приведенных выше рисков достаточно для того, чтобы несколько раз подумать, прежде чем применить Мартингейл. Однако справедливости ради стоит отметить, что эта система управления капиталом имеет место быть, если использовать ее правильно, хоть это и не просто. Итак, как торговать по Мартингейлу, максимально снизив риски?

1. Убедитесь в верности вашей торговой стратегии. Мартингейл – это система управления объемом входа в сделку, стратегия управления капиталом. Однако она работает только в паре с правильной торговой стратегией, которая дает вам точки входа. Удвоение позиций, открывая сделки наобум, – быстрый путь к потере счета. Вы должны точно знать, что точка входа и прогноз направления цены был во многом верен, а движение против вас – коррекция, а не противоположный тренд.

2. Один из случаев, когда уместно применение Мартингейла – это когда вы торгуете в направлении сильного тренда, который дал коррекцию, а не смену тенденции. В таком случае возникшую просадку можно не просто пересидеть, а и заработать на ней. Однако ваши методы анализа должны четко подтверждать, что цена пойдет в сторону открытой позиции, причем достаточно скоро.

3. Решение о применении Мартингейла должно быть принято ДО открытия первой сделки в качестве запасного варианта. Успешные трейдеры знают, что трейдинг – это то, что происходит с вами ДО завершения сделки. Это значит, что прежде, чем открыть позицию в определенной точке входа, вы знаете, как будете из нее выходить. При этом у вас должен быть и «план эвакуации» на случай, если что-то пойдет не так.

Одним из таких планов может быть Мартингейл, однако решение о его применении и глубине должно быть просчитано и принято еще перед тем, как вы открыли первую сделку. Почему это важно? Потому что усреднение в убыточной позиции требует специфических правил управления капиталом, в возможности соблюдения которых важно убедиться заранее.

4. Правильно рассчитайте объем входа в позицию. Помните, что удвоение объема на каждом шаге – это увеличение риска. Потому идеальным вариантом будет торговля без кредитного плеча брокера и открытие первой позиции минимальным лотом. Это позволит вам выдержать глубокую просадку в случае, если движение цены против вас затянется.

 

 

Система Анти-Мартингейл или Парлай

Между тем Мартингейл хорош в случае, если принцип применяется в обратном направлении – наращивании объема прибыльной позиции. Такая система получила название Анти-Мартингейл или Парлай.

Суть ее заключается в том, что при открытии прибыльной сделки, по мере продвижения цены в вашу сторону, можно открывать новые сделки в ту же сторону, удваивая объем. Однако такая стратегия хорошо работает, когда на рынке наблюдается направленный тренд, в боковике Парлай не работает. Вот несколько особенностей применения системы Анти-Мартингейл на практике.

1. Решение о применении стратегии Парлай необходимо принимать еще ДО открытия первой сделки. Это позволит вам рассчитать объем входа в первую позицию так, чтобы хватило депозита для последующего умножения объема.

2. Используйте наращивание позиции удвоенным объемом при торговле в канале. Например, на графике инструмента сформировался восходящий тренд, и вы открыли покупку от третьей точки у линии поддержки, тут же выставив по ней стоп-лосс. Заранее предусматривая возможность усреднения в плюс, вы не ставите тейк-профит, а наблюдаете за позицией в рынке. Как правило, в такой ситуации цена достигает сопротивления канала, после чего снижается к поддержке, частично уменьшая прибыль по открытой сделке.

Как только вы заметили, что котировки сформировали отскок от четвертой точки у линии поддержки, открываете вторую сделку двойным объемом и выставляет по ней стоп-лосс по требованию рынка, а первый стоп подтягиваете на его уровень. Наращивать позиции таким образом можно до тех пор, пока продолжается тренд. Как только на графике началось формирование сигнала о развороте, или при пробитии поддержки, все сделки закрываются, фиксируя прибыль.

3. Закрыть сделки можно до окончания движения в тренде в случае, если ваш мани-менеджмент не позволяет больше открывать позиции требуемым объемом. В этом случае заходить по существующему тренду для построения еще одного Мартингейла не стоит, ведь чем дольше продолжается тенденция, тем ниже вероятность ее продолжения. Лучше дождаться формирования нового канала.

 

 

Итак, подводя итоги, стоит отметить, что система Мартингейл хороша для спасения убыточной позиции в случае, если вы заранее просчитали мани-менеджмент и в идеале торгуете без кредитного плеча брокера. Использование прибыльной торговой стратегии для нахождения точек входа в этом случае обязательно. Однако при неумелом или халатном расчете Мартингейл сработает против вас в качестве системы ускоренного слива депозита. Потому – будьте осторожны!

В свою очередь, система Анти-Мартингейл или Парлай менее рискованна и позволяет в короткие сроки умножить депозит, наращивая прибыльную позиции по торговле по тренду. Однако при ее применении также важно заранее рассчитать параметры мани-менеджмента, чтобы денег на счете хватило для увеличения объема.

57