ТОП-5 свечных паттернов на рынке Форекс

Свечной анализ является одним из наиболее популярных и авторитетных методов анализа графиков финансовых инструментов. Зародившись в начале XVII века, он использовался в Японии (откуда и получил свое название) для анализа цен на рис, так как в то время рынок этого злака функционировал по принципу биржи.

Свечное отображение цены изобрел один из инвесторов, Хомма Мунэхиса. Он придумал способ отображения ценовых экстремумов (максимум/минимум), связав их с временным периодом, в течение которого они происходили (цена открытия/закрытия). Помимо отображения рыночной тенденции, свечной анализ позволял прогнозировать будущее движение цены, что стало отражаться на прибыли.

В Европу и Америку свечной анализ пришел в 80-х годах ХХ столетия. Его популяризировал американский аналитик Стив Нисон, который ознакомился с ним и представил широкому кругу инвесторов. Эффективность свечного анализа сделала его популярным, благодаря чему он используется и по сей день.

Трейдеры на рынке Форекс изобрели различные торговые стратегии и методы анализа рынка, основанные на чтении свечных паттернов (моделей). Некоторые используют его в качестве самостоятельного метода для анализа и прогнозирования движения цены, а другие – в качестве дополнительных подтверждающих сигналов.

Свечной анализ: Паттерны

В этом посте мы рассмотрим ТОП-5 свечных паттернов на рынке Форекс, которыми можно дополнить любой метод анализа. Так, классикой считаются модели, свидетельствующие о развороте тенденции, модели продолжения движения и свечи Доджи, сигнализирующие о достижении равновесия на рынке.

Свечные паттерны разворота

При существовании на рынке направленной тенденции формирование свечных моделей разворота указывает на вероятность слома тренда. Наиболее популярными свечными паттернами разворота являются поглощение (бычье и медвежье), а также фигуры «молот» и «повешенный». Рассмотрим каждую из них.

Поглощение

Модель поглощения (бычье поглощение, медвежье поглощение) относится к числу наиболее сильных и часто встречающихся сигналов разворота и образуется двумя свечами с контрастными по цвету телами.

Свечной анализ: поглощение

Для того чтобы идентифицировать этот паттерн на графике, необходимо выполнение ряда условий:

1. Наличие выраженного тренда.
2. Тело второго дня должно полностью поглощать тело предыдущего дня. Это не всегда означает, что верх или низ двух свечей не может совпадать; это значит, что оба верха и оба низа двух тел не могут находиться одновременно на одном уровне.
3. Цвет первого дня должен отражать направление господствующего тренда: черный (красный) цвет – в случае нисходящего тренда и белый (зеленый) – в случае восходящего.
4. Цвет второго, поглощающего, дня должен быть противоположен цвету первого дня.
5. Второе тело модели поглощения должно иметь цвет, противоположный цвету первого тела.

Также существуют факторы, усиливающие сигнал модели:

1. Если второй день модели поглощает не только тело, но и тени первого дня, то сила модели будет значительно выше.
2. Поглощение означает, что никакая часть тела первого дня не равна или не выходит за пределы тела второго дня.
3. Если тело первого дня как минимум на 30% меньше тела второго дня, перед вами значительно более сильная модель.

«Молот» и «повешенный»

Появление свечи с маленьким телом и длинной нижней тенью при нисходящей тенденции свидетельствует о завершении медвежьего тренда, а при восходящей тенденции – о том, что господство быков подходит к концу. При формировании свечи на даунтренде она называется «молотом». Если же такая свеча появляется при восходящей тенденции – свеча называется «повешенный».

Свечной анализ: молот и повешенный

Похожими на модели «молот» и «повешенный» являются «перевернутый молот» и «падающая звезда». И те и другие дают разворотные сигналы, однако в первом случае у сигнальной свечи будет длинной нижняя тень, а во втором («перевернутый молот» и «падающая звезда») – длинной будет верхняя тень.

Свечной анализ: перевернутый молот

Рассмотрим правила формирования этих паттернов на графике:

1. Маленькое тело свечи, которая идентифицируется как «молот», «повешенный», «перевернутый молот» или «падающая звезда», должно находиться у верхнего края торгового диапазона.
2. Цвет тела свечи не имеет значения. 
3. Длинная нижняя тень свечи в случае с «молотом» и «повешенным» должна быть намного длиннее тела, обычно в два-три раза; длинная верхняя тень свечи в случае с «перевернутым молотом» и «падающей звездой» также должна быть намного длиннее тела, превышая его размер в два-три раза. 
4. У свечи не должно быть верхней тени в случае с «молотом» и «повешенным», а в случае с «перевернутым молотом» и «падающей звездой» должна отсутствовать нижняя тень. Или, если эти тени есть, то должны быть очень маленькими.

 

 

Усиливать сигнал могут следующие факторы:

1. Чрезвычайно длинная нижняя тень. 
2. Отсутствие верхней тени или ее очень небольшое значение. 
3. Очень маленькое тело. 
4. Сильный предыдущий тренд и цвет тела.

Свеча Доджи

Японские свечи Доджи – это такие свечи, у которых тело предельно мало, а тени достаточно длинны. Симметрия и длина теней играет второстепенную роль в Доджи. Важным элементом такого типа японских свечей являются тело свечи и его атрибуты.

В японской свече типа Доджи тело может быть трех типов:

1. Узкое темное: цена открытия совсем немного выше цены закрытия. 
2. Узкое светлое: цена открытия совсем немного ниже цены закрытия. 
3. Линия: цена открытия равна цене закрытия.

Под «совсем немного» подразумевается такая разница между ценами закрытия и открытия, что высота тела свечи Доджи в пять и более раз меньше, чем ширина.

Свечной анализ: Дожди

Как интерпретировать формирование японской свечи Доджи на графике? Сама по себе Доджи лишь говорит о том, что рынок в подвешенном состоянии, и что на текущий период тенденция продолжается.

Но Доджи может давать различные сигналы в сочетании с другими составляющими рынка и графика, такими как:

  • текущая цена;
  • волатильность (текучесть, неустойчивость);
  • предыдущие свечи.

Считается, что на свечу Доджи, расположенную среди свечей с узкими телами, не стоит обращать особого внимания. Но на Доджи среди свечей с длинными телами стоит обращать большое внимание.

После восходящего тренда или длинной белой свечи Доджи может свидетельствовать о вероятном прекращении господствующей тенденции и потенциальном развороте цены. Для направленного движения котировок необходима постоянная разница между спросом и предложением. Доджи показывает, что эта разница исчезла, то есть силы быков и медведей равны. Следовательно, стоит быть начеку и готовиться к развороту.

Но одной Доджи недостаточно для подтверждения разворота. После Доджи надо увидеть один из подтверждающих знаков, таких как:

  • длинная свеча противоположного цвета (относительно той, что предшествовала Доджи);
  • свеча с окном (ценовой дырой) в сторону разворота;
  • закрытие цены ниже, чем открытие предшествующей Доджи свечи.

Свечные паттерны продолжения тенденции

«Окна»

Свечная модель «окна» популярна в использовании среди японских трейдеров. Для нас она более знакома как ценовой разрыв между закрытием одной свечи и открытием второй. Такие ценовые разрывы еще называют «гэп» (gap). Бычье окно (гэп) возникает, когда после закрытия свечи следующая открывается с большим отрывом выше. Медвежье окно (гэп) – наоборот, открытие происходит с отрывом вниз. Если вы заметили на графике формирование окна между свечами, следует ожидать, что направление цены сохранится еще какое-то время.

Свечной анализ: окна

«Три метода»

Это еще один из популярных паттернов продолжения тренда. Может формироваться как бычья и медвежья модели.

Бычий вариант трех методов состоит из длинной белой свечи и групп небольших снижающихся свечей, следующих за белой. Медвежий паттерн состоит, как правило, из длинной черной свечи и групп маленьких свечей, демонстрирующих последовательный рост.

В идеале паттерны «три метода» образуют фигуры свечного анализа, состоящие из трех описанных свечей. Однако их количество может быть различным: как менее, так и более трех. Основное условие состоит в том, чтобы маленькие свечи оставались в ценовом диапазоне белой свечи. Причем цвет небольших свечей не установлен однозначно, хотя черный встречается чаще.

Стоит отметить, что европейские трейдеры чаще всего идентифицируют паттерн «три метода» как фигуру технического анализа «флаг» и «вымпел». По крайней мере эти формации имеют много общего.

Свечной анализ: три метода

Подводя итог, стоит обратить внимание на то, что свечные модели имеют также определенные правила применения, которые следует учитывать, заметив на графике одну из перечисленных выше моделей.

 

 

Правила использования свечных моделей

Для всех разворотных моделей справедливо следующее:

  • чем дольше тренд, тем сильнее сигнал;
  • чем круче тренд, тем сильнее сигнал;
  • модель имеет значение только в том случае, если появляется у сильного уровня;
  • сигнал усиливается, если в ближайшие торговые сессии происходило образование пинцетов (длинных однонаправленных теней двух стоящих рядом свечей).

Для всех моделей, состоящих из 1-2 свечей, справедливо следующее:

  • модель утрачивает свое значение, если на текущем движении (по тренду или по коррекции) эта модель уже неоднократно появлялась;
  • особенно это касается моделей, содержащих Доджи.

Также, заметив свечной паттерн на графике, следует помнить, что:

1. Появление свечной модели на графике НЕ ЯВЛЯЕТСЯ торговым сигналом.
2. ВАЖНО!!! Никакая свечная модель сама по себе торговым сигналом не является и не определяет точки входа. Модель лишь показывает настроение рынка и сигнализирует о возможных изменениях в нем. Для поиска точки входа следует использовать не японские свечи, а другие методы анализа.
3. Свечные модели, традиционно называемые «разворотными», точнее было бы назвать «моделями изменения»: они предупреждают не только об изменении тенденции и не обязательно на обратную, но также и о переходе из движения во флет, из тренда – в боковой канал, а то и просто – о резком замедлении существующего движения при его сохранении.
4. Самые надежные сигналы японских свечей возникают на СТАРШИХ таймфреймах (Daily и старше). На таймфреймах Weekly и Monthly увеличивается надежность прогноза общей тенденции, но одновременно с этим увеличивается и вероятность временных сильных отклонений от тенденции (в частности – очень длинных свечных теней).

394

Комментарии

Аватар пользователя TaniaDD

Свечной анализ классная штука для определения точки входа, если он базируется на глобальном теханализе. ИМХО)

Аватар пользователя George Green

Класс.. Свечной анализ не устареет никогда. и вечно будет чётко отрабатывать свои сигналы.

Аватар пользователя Лена Ныкуль

Отличная статья. Забераю себе) Столько информации про свечной анализ в одном месте!