Торговля в трендовом канале

Согласно одному из постулатов теории Чарльза Доу, которого считают отцом технического анализа, цены на рынке следуют тенденциям, формируя тренды. Как правило, эти тренды имеют более-менее четкие технические границы, которые создают ценовой канал.

При этом поведение цены в рамках этого трендового канала подчиняется определенным закономерностям, на основании которых были созданы стратегии торговли в канале, которые мы и рассмотрим в этом посте.

Популярность этих стратегий обусловлена тем, что, согласно постулатам Доу, тренд скорее продолжится, чем изменится, а изменение направления тренда происходит после сигналов разворота.

Итак, трендовый канал – это диапазон движения цены, ограниченный уровнем поддержки и сопротивления. Различают восходящие, нисходящие и боковые каналы.

Торговля на Форекс в трендовом канале

Восходящий трендовый канал

Называется ещё аптрендом, и формируется он тогда, когда каждый последующий минимум ценового движения (лоу) выше предыдущего. Строится по двум последовательно повышающимся минимумам и максимуму между ними. При этом уровень поддержки называется линией тренда, и от него совершаются сделки на покупку, а уровень сопротивления – линией канала, возле него происходит фиксация прибыли по сделке.

Линия канала регламентирует ширину канала, которая иногда увеличивается, если цена пробивает сопротивление и формирует новый хай. В таком случае можно передвинуть линию канала на новый максимум.

Правила построения канала очень важны, так как верно проведенные границы позволяют правильно определить точку входа в рынок. Важно начинать строить восходящий канал от того минимума, где началось зарождение тенденции, а не где-то в середине движения.

Нисходящий трендовый канал

Его еще называют даунтрендом. О нисходящем тренде на рынке говорят тогда, когда каждый следующий максимум ценового движения ниже предыдущего.

Строится даунтренд по двум последовательно снижающимся максимумам и минимуму между ними. При этом уровень сопротивления называется линией тренда, и от него открываются сделки на продажу, а уровень поддержки – линией канала, где фиксируются сделки.

Данная линия также определяет ширину тренда. В случае если ниже линии поддержки формируется новый минимум, а потом цена опять возвращается в канал, это может свидетельствовать о расширении канала, и линию канала (уровень поддержки нисходящего тренда) можно перенести на этот минимум.

Боковой трендовый канал

Его еще называют флетом или ренджем, на трейдерском сленге – боковиком. Ограничен двумя горизонтальными уровнями, верхний из которых служит уровнем сопротивления, нижний – уровнем поддержки. Стоит отметить, что не всегда между горизонтальными уровнями формируется канал. Говорить о формировании бокового канала можно тогда, когда цена как минимум по два раза подтвердила отскоками линию поддержки и линию сопротивления.

Стратегии торговли в трендовых каналах

Для торговли в трендовых каналах используют трендовую и контртрендовую торговые стратегии.

Трендовая стратегия

Начнем с рассмотрения трендовой стратегии, она, как правило, наиболее популярна и предполагает открытие сделок в направлении тренда: покупки в рамках восходящего канала и продажи в рамках нисходящего. При этом продажа на коррекционном движении цены в аптренде и покупки на коррекционном росте в даунтренде считаются неправильными.

Здесь действует правило «trend is your friend» (тренд – твой друг), то есть против тренда не торгуем. Самой распространенной считается торговля от «третьей точки» линии тренда как в восходящем, так и нисходящем канале.

Торговля в восходящем трендовом канале

Если мы видим, что на графике сформировался восходящий тренд, то покупаем после того, как цена сформировала отскок от третьей точки у линии поддержки. При этом цель (тейк-профит) выставляем у линии сопротивления восходящего тренда. При этом необходимо сделать так называемый «припуск на жадность», или «оставить рынку на чай», то есть ставить тейк-профит немного не доходя до сопротивления.

Это важно потому, что не всегда цена точно касается поддержки, а разворачивается, не дойдя до нее несколько пунктов. Стоп-лосс необходимо вынести в идеале за предыдущий минимум (вторую точку), если он не очень далеко от третьей точки касания и позволяет соблюсти соотношение тейк-профита к стоп-лоссу как минимум 1:2. Или за экстремум третьей точки, если при ее формировании линия поддержки была проколота тенями свечей.

Для открытия следующей сделки в рамках этого же восходящего канала необходимо дождаться формирования следующего отскока от линии поддержки. Однако важно помнить, что каждая последующая (четвертая, пятая) точка после третьей имеет меньший потенциал отработки. В таком случае тейк-профит лучше выставлять не возле уровня сопротивления (так как до него цена может не дойти), а возле предыдущего максимума.

Для особо жадных, которые не желают отдавать рынку часть потенциальной прибыли, можно поставить тейк-профит у линии сопротивления, однако при подходе цены к предыдущему максимуму передвинуть стоп-лосс в плюс ближе к текущей цене. В этом случае вы не потеряете всю заработанную прибыль, если цена не дойдет до сопротивления, однако есть шанс забрать с рынка больше, если все же дойдет.

Торговля на Форекс в нисходящем тренде

Торговля в нисходящем трендовом канале

При торговле в рамках нисходящего тренда все происходит аналогично, только в зеркальном отражении. Продаем от третьей точки у линии сопротивления с целью возле линии поддержки немного не доходя до нее. Стоп-лосс при этом выносим за предыдущий максимум.

При торговле от четвертой и последующих точек в рамках канала помним, что до уровня поддержки цена может не добить, так как по мере продолжения движения в канале силы тенденции истощаются. Поэтому при постановке тейк-профита стоит ориентироваться на предыдущий минимум цены, и, чтобы наверняка, фиксировать прибыль немного не доходя до него.

Торговля на Форекс в восходящем тренде

Между тем, если вы заметили формирование восходящего или нисходящего трендового канала на старших таймфреймах, и при этом они достаточно широкие, стоит обращать внимание на горизонтальные уровни, которые прошивают этот канал. На более младших таймфреймах эти горизонтали могут иметь вес и останавливать цену.

Особую бдительность стоит проявлять, когда достижение ценой уровня сопротивления в восходящем канале или уровня поддержки в нисходящем предполагает обновление многомесячного или даже многолетнего максимума или минимума. Пробить этот уровень будет крайне сложно, и не исключено, что он остановит цену. В таком случае стоп-лосс в сделке целесообразно будет выставлять немного не доходя до этого уровня.

Вот пример одной из таких сделок:

Покупка EUR/USD была открыта от третьей точки аптренда 1,1737-1,1922-1,2536 практически на пересечении с уровнем 1,2191. Открытая по этому сигналу сделка на покупку EUR/USD buy at 1,2235, SL 1,2196, TP 1,2358 закрыта вручную в +106 пп. при этом немного не доходя до профита, выставленного под горизонталью 1,2381.

Торговля на Форекс: пара евро/доллар

Вот еще одна сделка – покупка GBP/USD от третьей точки у линии поддержки восходящего канала 1,3061-1,3332-1,3548, как раз на пересечении с локальным зеркальным уровнем 1,3442, который в данном случае сработал как горизонтальная поддержка. При этом тейк-профит был выставлен под горизонтальным уровнем 1,3618.

Торговля на Форекс в боковом канале

Торговля в боковом канале

Как уже отмечалось выше, говорить о формировании бокового канала между двумя горизонтальными уровнями можно только тогда, когда цена как минимум дважды отскочила вверх от линии поддержки и дважды вниз от линии сопротивления. В этом случае в боковом трендовом канале можно торговать в обе стороны: покупать от поддержки и продавать от сопротивления.

Однако стоит учитывать, что чем больше раз цена коснулась границ бокового канала, тем выше вероятность, что он может быть пробит в любую сторону. При использовании трендовой стратегии торговли в канале важно помнить следующие правила постановки цели и определения тейк-профита и стоп-лосса.

1. При торговле в восходящем тренде покупаем от поддержки и ждем движения цены до уровня сопротивления.
2. При торговле в нисходящем тренде продаем от сопротивления, ожидая движения цены к уровню поддержки.
3. По мере удаления касаний у линии тренда от третьей точки (четвертой, пятой точки) цель в сделке нужно выставлять на уровне предыдущего максимума (в восходящем канале) или предыдущего минимума (в нисходящем канале), а не у линии канала, так как туда цена может не дойти.
4. Если восходящий или нисходящий тренды широкие и «прошиты» горизонтальными уровнями, учитываем, что любой из них может остановить цену.
5. При торговле в боковике запас хода определяется шириной этого боковика.
6. При выставлении тейк-профита важно делать «припуск на жадность» – выставляя его немного не доходя до ожидаемой цели.
7. Стоп-лосс выносится в идеале за предыдущий минимум (в восходящем тренде) или предыдущий максимум (в нисходящем), то есть за вторую точку. Если при этом соотношение стоп-лосса к тейк-профиту не соответствует параметрам мани-менеджмента (минимум 1:2), тогда ставим стоп немного ниже минимума или выше максимума третьей точки.

 

 

Контртрендовая стратегия

Теперь рассмотрим контртрендовую стратегию торговли в трендовых каналах. Она заключается в том, что если канал пробивается, открываются сделки на пробой уровня поддержки или сопротивления. Если это происходит в рамках восходящего или нисходящего каналов, как правило, о выходе за пределы канала цена предупреждает формированием разворотной фигуры на графике.

1. Если цена пробивает уровень поддержки восходящего канала, важно дождаться подтверждения истинности пробоя. После пробития линии тренда должен произойти откат к нему, после чего уровень подтверждается в качестве сопротивления, и цена идет вниз.

После формирования отката или проторговки под пробитым уровнем можно открывать сделки на продажу. При этом стоп-лосс необходимо вынести за максимум отката, однако в любом случае выше уровня, который ранее служил поддержкой. При выставлении тейк-профита стоит ориентироваться на размеры разворотной фигуры, если она была, или на близлежащие технические уровни.

2. Если цена пробивает уровень сопротивления нисходящего трендового канала, действуем аналогично, но только в зеркальном отражении. Дожидаемся подтверждения истинности пробоя. После того, как цена сформировала откат или проторговку к пробитой линии сопротивления, подтвердив ее в качестве поддержки, можно открывать сделки на покупку.

Стоп-лосс необходимо выставлять за минимумами отката или проторговки, но в любом случае – ниже пробитой линии сопротивления, которая сейчас работает как поддержка. Ориентиром для выставления тейк-профита могут служить размеры разворотной фигуры, если она сформировалась перед пробитием канала, или технические уровни, которые находятся выше сопротивление пробитого канала.

3. Боковой канал может пробиваться в обе стороны: возможен пробой как линии поддержки, так и сопротивления. Это происходит достаточно часто, потому, торгуя в боковом диапазоне, важно не открывать сделку при подходе цены к одному из уровней до тех пор, пока не станет понятно, остановит он цену и котировки вернутся в канал или он будет пробит и произойдет выход из диапазона.

Если цена пробивает уровень сопротивления снизу вверх, важно дождаться формирования подтверждения пробоя, так как он может оказаться ложным. В случае истинного пробоя верхней границы боковика цена формирует откат к уровню, после чего отскакивает от него вверх, используя уже в качестве поддержки. Открывать сделку на покупку можно только после того, как цена продолжила расти, оттолкнувшись от уровня, который ранее служил сопротивлением, используя его как поддержку.

Если происходит пробой поддержки бокового канала можно открывать сделку на продажу, но только после того, как цена сделает откат и продолжит движение вниз, подтвердив пробитый уровень в качестве нового сопротивления. Стоп-лосс и в одном и во втором случае необходимо выносить за откаты, но в любом случае выше пробитой поддержки и ниже пробитого сопротивления. При выставлении тейк-профита стоит ориентироваться на близлежащие горизонтальные уровни.

31