Торговые стратегии для скальпинга

Скальпинг – стиль торговли на финансовых рынках, буквально означающий «снимать скальп». Заключается в том, что трейдер осуществляет много коротких по времени сделок внутри дня, предполагающих получение небольшой по размеру, но частой прибыли.

Скальперы торгуют преимущественно на небольших таймфреймах от 1 минуты до 30 минут. Что касается торговых стратегий, которые применяются для этого стиля, то их множество, и все они разные, основанные на различных методах получения торговых сигналов.

В этом посте мы рассмотрим три стратегии для скальпинга: без использования индикаторов, с использованием индикаторов и получение точек входа по техническим уровням.

Торговые стратегии: скальпинг

Безиндикаторная стратегия

Предполагает полное отсутствие на графике каких-либо элементов технического и индикаторного анализа, а торговые сигналы генерируются исключительно на анализе поведения цены, то есть – будет использоваться методика Price Action.

Для скальпирования по этой стратегии лучше использовать валютные пары, которые движутся в тренде. На флетовых движениях генерируемые сигналы не всегда будут достигать прибыли, потому валютные пары, большую часть времени находящиеся в боковиках, использовать нежелательно.

Для анализа рынка необходимо одновременно открыть четыре таймфрейма торгуемой пары, расположив на экране четыре окна: часовой (Н1), получасовой (М30), пятнадцатиминутный (М15) и пятиминутный (М5).

Торговый сигнал необходимо отслеживать каждый час за пять минут до окончания текущих 60 минут на графике Н1. Если на момент закрытия часовой свечи последние свечи на каждом из открытых таймфреймов совпадают, это будет сигналом для входа в сделку. При этом если все свечи бычьи, актуальными будут покупки.

Если же сформировались все медвежьи свечи, необходимо готовиться к открытию продаж. После формирования сигнала (на момент закрытия часовой свечи) необходимо дождаться его подтверждения.

Для этого на новой часовой свече, которая начнет формироваться после закрытия сигнальной, цена должна пройти около трех пунктов в направлении предполагаемого открытия сделки. То есть, при бычьем сигнале цена должна пройти два-три пункта вверх, а при медвежьем – два-три пункта вниз. Если подтверждение произошло, открываем сделку по рыночным ценам.

После входа необходимо определить цели в сделке и выставить стоп-приказ. Стоп-лосс можно выносить за минимум предыдущей часовой свечи при покупке, и за максимум предыдущей часовой свечи при продажах. При выставлении тейк-профита необходимо руководствоваться размерами стопа, умножая его на два.

Подводя итог, стоит отметить, что лучшее время для применения этой стратегии – это лондонская и американская торговые сессии. От входов во время азиатской сессии необходимо воздержаться, так как в этот период времени цена часто находится в боковике.

Избегать сделок стоит и после больших свечей, сформированных в результате повышенной волатильности на новостях. Как правило, такие свечи забирают на себя весь основной ценовой импульс, после чего может последовать коррекция.

 

 

Стратегия скальпинга по Moving Average

Для этой стратегии нам понадобятся стандартные индикаторы – экспоненциальные скользящие средние (Exponential Moving Average). Точки входа будут генерироваться на трендовом движении цены на графике 5-минутного таймфрейма. Для этого необходимо нанести две скользящие средние EMA-50 и EMA-20. Их мы будем использовать в качестве уровней поддержки или сопротивления тренда на отрезках, где их движение будет плавным и без пересечений между собой.

Поиск точек входа можно начинать тогда, когда на графике присутствует четко выраженный тренд – восходящий или нисходящий. При нисходящем тренде цена должна находиться под направленными на юг мувингами, при этом EMA-50 должен быть выше EMA-20. Важно, чтобы линии индикаторов пересекались как можно реже.

Сигнал на продажу будет формироваться тогда, когда график цены подходит к одному или второму мувингу, однако не пробивает их. Это значит, что если свечи на пятиминутном графике и закрываются выше EMA, то их должно быть максимум три. Если закрытых выше линии индикатора свечей четыре и больше – этот вход мы пропускаем.

Открытие продажи в нисходящем тренде происходит тогда, когда мы убедились, что свечи уже не будут закрываться выше мувинга, и входим на свече, которая закрылась под ним. При этом стоп-приказ выносим за максимум предыдущей свечи.

При выставлении тейк-профита ориентируемся на размер стоп-лосса и выставляем его в таком же размере. Для повышения прибыльности стратегии можно входить в сделку двумя ордерами или двойным объемом. Тогда по одному лоту тейк-профит будет в размере стоп-лосса, а по второму цель не ставим. Вместо этого происходит постепенное передвижение стоп-лосса за ценой в плюс. Для этой цели также можно воспользоваться трейлинг-стопом.

При восходящем тренде график цены должен быть выше мувингов, при этом EMA-20 должен располагаться над EMA-50. Торговый сигнал на покупку будет формироваться отскоком цены от EMA-20. Здесь также будет работать правило трех закрытий: если имело место закрытие свечей под EMA-20, то их должно быть не больше трех. В противном случае такую точку входа пропускаем.

Открытие сделки на покупку происходит после касания ценой линии мувинга и отскока вверх – после того, как первая свеча закрылась выше индикатора. Стоп-приказ выставляем за минимум свечи, которая перед этим закрывалась ниже мувинга. Тейк-профит выставляем, как и при нисходящем тренде, в размере стоп-лосса.

При входе двумя ордерами или двойным объемом, что более желательно, тейк-профит по одному из них будет равен стоп-лоссу, а по второму фиксировать прибыль будем, передвигая стоп-лосс в плюс вслед за ценой (или используя для этого трейлинг).

Так как стратегия трендовая, как и предыдущая, она будет актуальна во время европейской и американской торговой сессии на Форексе, а вот входов в азиатскую сессию лучше избегать. Важно, чтобы движение мувингов на графике было плавным и без пересечений, а на участках, где линии индикаторов пересекаются, сигналы искать не стоит.

Стратегия скальпинга по техническим уровням

Основная идея этой торговой стратегии заключается во внутридневной торговле на откатах после пробития уровней круглых цен (значения с двумя нулями, например 1, 2400, 1,2000, 1,3100 и т.п.).

Как правило, поведение цены возле таких отметок специфично, поскольку они являются сильными техническими и психологическими уровнями, и вокруг них сосредоточено большое количество ордеров, стопы по которым стремятся выбить маркетмейкеры.

На этих пробоях мы и будет брать прибыль, скальпируя внутри дня. Для торговли по этой стратегии хорошо подойдут основные валютные пары (где есть доллар США).

При пробитии уровня круглой цены после активации большинства сделок участников, как правило, происходит откат с уровня, примерно равного +30 пунктов, при пробитии горизонтали снизу вверх и -30 пунктов – при пробое сверху вниз.

Как открывать сделки

При пробитии снизу вверх ожидаем откат вниз, потому на уровне 30 пунктов выше уровня выставляем отложенный ордер на продажу sell limit. При пробитии горизонтали сверху вниз в ожидании роста цены на откате выставляем отложенный ордер на покупку на уровне на 30 пунктов ниже круглой цены. Стоит отметить, что при применении этой стратегии на валютной паре USD/CAD из-за ее более высокой волатильности отступать от уровня лучше 50 пунктов, а не 30.

Так как откаты, как правило, в таких случаях небольшие, цели по сделкам будут в размере 7-10 пунктов. Одной из особенностей этой торговой системы является то, что стоп-лосс будет больше тейк-профита в два-три раза для того, чтобы избежать зоны рыночного шума. Как правило, стоп-лосс должен быть в размере 21 пункта. Выставив оба ордера вокруг горизонтали, важно дождаться исполнения одного из них, а несработавший убрать.

Как и предыдущие две торговые стратегии скальпинга, эту лучше использовать во время наиболее активных периодов европейской и американской торговых сессий, хотя часть азиатской сессии мы тоже можем захватить. Таким образом, искать точки входа мы будем в интервале с 8:00 утра по GMT до 20:00 GMT и с 23:00 GMT до 8:00 GMT. Каждое утро в 8:00 GMT необходимо снимать несработавшие ордера предыдущего дня и выставлять новые.

Итак, приведенные выше стратегии позволяют скальпировать внутри торгового дня. Однако, как и при других стилях торговли, важное внимание следует уделять мани-менеджменту, правильно подсчитывая объем входа в сделку под размеры вашего депозита и параметры счета (размер лота, кредитное плечо, размер спреда и т.п.)

168

Комментарии

Аватар пользователя TaniaDD

Торговые стратегии, подходящие трейдеру, на мой взгляд, определяются стиль торговли. Кому-то ближе скальпинг, кому-то среднесрок... кому-то индикаторы, кому-то просто уровни и паттерны