Все тайны паттернов Price Action

Торговая стратегия Price Action заслуженно получила широкую популярность среди трейдеров, так как основывается на анализе поведения цены. Согласно одному из постулатов Чарльза Доу, который считается отцом-основателем технического анализа, цена включает все. То есть текущая котировка (а также сформированная ценовая модель на графике) отражает баланс спроса и предложения на рынке, ожидания и настроения участников.

Таким образом, во время анализа периодически появляющихся ценовых моделей на графике и отслеживания дальнейшей динамики цены после них были выявлены комбинации свечей (баров), которые можно считать торговыми сигналами.

Price Action в дословном переводе означает «ценовое движение». Для торговли по этой стратегии не используются индикаторы, а анализируются свечные паттерны (сетапы). В этом посте мы рассмотрим основные из них: «внутренний бар», «внешний бар», «пин-бар» и «разворотный бар».

Секрет грамотного использования паттернов Price Action в том, чтобы не только отслеживать их появление на графике, но систематически открывать сделки с правильными целями и стоп-лоссами. Наиболее сильными считаются модели, сформированные на часовых графиках, однако иногда их использование уместно и на более мелких временных интервалах.

Торговые стратегии: Price Action

«Внутренний бар»

«Внутренний бар» формируется на графике из двух или более свечей (баров), первая из которых является определяющей (или формирующей), а остальные – непосредственно внутренними. При этом внутренние свечи должны располагаться полностью в рамках формирующей свечи, не выходя за ее пределы.

Появление на графике такой свечной модели является сигналом неопределенности цены, после чего может последовать как продолжение существующей тенденции, так и ее смена. Однако торговать такую модель можно и нужно, но вход в сделку осуществляется после подтверждения намерения движения цены в определенном направлении.


Разворотный паттерн внутренний бар


Подтверждает силу формации расположение после определяющего бара нескольких внутренних, поскольку длительная консолидация котировок свидетельствует о формировании более сильного импульса после выхода из диапазона.


Формирование паттерна внутренний бар


«Внутренний бар» появляется на графике часто после сильного направленного движения цены и является следствием фиксации прибыли. Одновременно может происходить набор новой позиции другими игроками. И в первом, и во втором случае следует ожидать сильного ценового импульса за пределы паттерна.

Также замечено, что появление на графике этого сетапа происходит перед выходом новостей. Участники рынка ожидают заседаний центробанков или публикации важного экономического показателя и до тех пор, как станет известен результат, не предпринимают попыток двинуться в определенном направлении. После таких ситуаций тоже следует сильное направленное движение в сторону выхода новости: если данные лучше ожиданий – вверх, если хуже – вниз.

При использовании этого бара в комплексе с техническими уровнями можно заметить их формирование под линиями сопротивления или над уровнями поддержки. В этом случае возможно как продолжение ценового движения в диапазоне, так и пробой одного из уровней.

Рассмотрим правила торговли этого сетапа. После того как завершилось формирование бара, необходимо подготовиться к пробою любого из уровней, формирующих его границы. Возможны как продажи, так и покупки.

С целью взять ценовое движение выставляем отложенные ордера на пробой (stop-ордера) на несколько пунктов выше и ниже определяющего бара. После того как одна из сделок откроется, второй ордер снимаем. На его место необходимо установить стоп-приказ. Тейк-профит выставляем вблизи ближайшего технического уровня, а по мере движения к цели можно фиксировать прибыль частично, по остатку объема, при этом переносим стоп-лосс в безубыток.

«Внешний бар»

В отличие от «внутреннего бара», сигнализирующего о неопределенности, «внешний бар» является разворотной моделью. Состоит он из двух баров, которые расположены на экстремумах графика.

Идентифицировать паттерн можно тогда, когда цвет первого бара соответствует направлению предыдущего ценового движения (при росте цены он будет бычьим, при падении – медвежьим).

Второй бар соответствует противоположной тенденции (если до формирования паттерна был рост, то второй бар будет медвежьим, если падение – бычьим) и является большим по размеру, чем предшествующий.

Важно, чтобы медвежий бар был сформирован на вершине восходящего движения, а бычий – нисходящего. Однако стоит отметить, что при боковой тенденции появление похожей модели не является торговым сигналом и его следует пропустить.


Паттерн медвежий внешний бар

Стоит отметить, что паттерну «внешний бар» соответствует аналогичная свечная модель, именуемая «поглощение», которая тоже бывает как бычьей, так и медвежьей. Рассмотрим оба сигнала подробнее.

Медвежий «внешний бар»

Медвежий «внешний бар» (Bearish Outside Vertical Bar, BEOVB) появляется на вершине восходящего движения и состоит из двух баров, бычьего и медвежьего, причем первый бар будет полностью находиться в диапазоне второго бара, который поглощает первый.

Важно, чтобы цены открытия и закрытия первого бара (бычьего), а также его максимумы и минимумы не выходили за пределы следующего за ним (медвежьего) бара.

Формирование медвежьего паттерна говорит о том, что к данному моменту силы быков ослабли, а медведи готовы к наращиванию коротких позиций. Следовательно, целесообразно ожидать перелома восходящей тенденции на нисходящую.

Бычий «внешний бар»

Бычий «внешний бар» (Bullish Outside Vertical Bar, BUOVB) формируется при нисходящем ценовом движении на рынке и состоит из медвежьего бара, за которым следует бычий. При этом цены открытия, закрытия, а также максимумы и минимумы первого бара находятся полностью в рамках второго, который поглощает первый.

Появление бычьего паттерна на графике указывает на то, что силы медведей, способствующих снижению цены, ослабли, а быки готовы перенять инициативу и наращивать длинные позиции. Соответственно, после окончания формирования обеих свечей паттерна тенденция сменится с нисходящей на восходящую.

После того как формирование этого сетапа закончилось, можно переходить к открытию позиций. Для этого важно, чтобы поглощающий бар сформировался полностью.

Далее цена должна пройти десять пунктов в сторону закрытия этого бара (вниз – при медвежьем паттерне и вверх – при бычьем). После чего можно открывать сделки на продажу при медвежьей модели и покупки – при бычьей. Стоп-приказы необходимо вынести за пределы сетапа. При медвежьей модели – выше максимума свечей, при бычьей – ниже минимума свечей.

Стоит отметить, что если после пробития поглощающего бара цена откатила в его сторону, это можно использовать как еще один сигнал для входа в сделку по более выгодным ценам. Однако для этого котировки должны пройти менее половины определяющего бара, так как ценовой откат может свидетельствовать о том, что паттерн не сработал.

Отдельное внимание заслуживает новостной фон, который также следует учитывать при открытии и закрытии позиций. Если после формирования фигуры предстоит выход важных экономических новостей, с открытием сделки лучше не спешить, так как повышение волатильности во время выхода данных может нивелировать сигнал паттерна.

При закрытии сделки, как и в случае с «внутренним баром», необходимо ориентироваться на ближайшие технические уровни.

«Пин-бар»

«Пин-бар» является разворотной моделью и его появление на графике следует расценивать как сигнал смены тренда или локального направленного ценового движения.

«Пин-бар» получил свое название по имени сказочного героя Пиноккио, так как визуально напоминает его нос. На графике средний бар так и называют «нос Пиноккио», он обозначает максимум или минимум ценового движения, сила которого исчерпывается. Бары, располагающиеся справа и слева от «носа», называются «глаза Пиноккио» и тоже являются формирующими в этом сетапе.

Важно, чтобы у «пин-бара» была большая тень в сторону существовавшей до этого тенденции, а тело было маленьким, таким образом, цена открытия и закрытия свечи должны быть практически рядом. Важно, чтобы паттерн был сформирован на максимумах направленного движения цены, а его тело располагалось вблизи одного из концов предыдущего бара.


Разворотный паттерн пинбар

Силу бара можно определять по величине его тени: чем она длиннее, тем выше вероятность разворота цены. Этот паттерн бывает как медвежьим, так и бычьим. Все зависит от того, куда направлена тень и какое ценовое движение предшествовало его появлению.

Если данный бар сформировался на вершине аптренда, то его появление говорит о переходе к противоположному – нисходящему. В этом случае паттерн будет медвежьим.

Сформированный внизу падающего ценового движения паттерн сигнализирует о переходе к росту и считается бычьим. Также усиливает сигнал модели ее появление вблизи сильных технических уровней.

Самым безопасным вариантом входа в сделку является следующий: открывать позиции нужно после того, как закроется свеча паттерна, а цена пройдет минимум десять пунктов ниже при нисходящем движении или десять пунктов выше – при восходящем. Стоп-приказ в сделке важно вынести на десять пунктов выше или ниже «носа».

Если же вы приверженец агрессивной торговой стратегии, вы можете зайти в рынок сразу после закрытия «пин-бара», не дожидаясь пробития его уровня. Однако здесь риск повышается за счет того, что еще не сформировано окончательное подтверждение разворота цены.

Кроме того, можно открыть позицию на откате цены к техническому уровню, вблизи которого сформирован «пин-бар» (на третьей свече паттерна). Стоп-лосс при этом можно выносить как за уровень «левого глаза», так и за технический уровень, возле которого сформировался сетап.

В определении цен закрытия сделки важно ориентироваться на технический анализ, а также защищать часть прибыли переносом стоп-лосса в безубыток по мере продвижения к цели.

 

 

«Разворотный бар»

Еще одним сигналом смены тенденции является паттерн Price Action, именуемый «разворотный бар». Он представляет собой бар определенной конфигурации и расположения по отношению к окружающим его.

Для его нахождения следует провести сравнительный анализ его с предыдущими барами, так как найти его можно только при выполнении следующих условий:

1. минимум бычьего бара, свидетельствующего о переломе тренда с нисходящего на восходящий, должен быть ниже минимума предыдущего бара;
2. цена закрытия бара должна находиться в его верхней части.

Такая конфигурация цен говорит о том, что на момент формирования бара на рынке господство сохраняли медведи, о чем свидетельствует более низкая по сравнению с предыдущей цена открытия бара.

Однако к концу периода реванш взяли быки, подняв цену закрытия в верхний диапазон бара. Это говорит о переходе доминирования к покупателям и о начале восходящей тенденции.

При медвежьем баре также должны быть выполнены следующие условия:

1. максимум бара должен быть выше максимума предыдущего;
2. цена закрытия бара находится в нижней границе бара;
3. фактически на свечном графике это была бы тень с маленьким телом внизу и длинной верхней тенью, что соответствует разворотному паттерну «падающая звезда».

В этом случае предыдущее доминирование принадлежало покупателям, которые двигали цену вверх, а на открытии бара оно перешло к продавцам, которые сделали локальный перелом тренда.

Логичным будет при появлении медвежьего паттерна совершить открытие сделок на продажу, а при появлении бычьего – на покупку.

Для этого размещаем отложенный ордер sell stop немного ниже основания бара. Если же был замечен бычий бар, стоит выставлять отложенный ордер на покупку buy stop немного выше вершины этого бара.

Для подтверждения сигнала и точности входа в сделку на «разворотном баре», как и в работе с большинством свечных моделей, следует искать подтверждение в виде технических уровней и сигналов индикаторов.

35

Комментарии

Аватар пользователя Анастасия Пастух

если грамотно использовать эти паттерны - можно прибыльно торговать на Форекс

Аватар пользователя Дмитрий Юхимец

используя разные торговые стратегии дополнителнительный фильтр по паттернам Price Action - хорошее подпорье для любой ТС